PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LULU с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LULU с FANG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LULU (Lululemon Athletica Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LULU и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 5.37% против 10.83% соответственно.

LULU

1 день
-2.52%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-42.05%
1 год
-51.92%
3 года*
-31.43%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
5.37%

FANG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.93%
С начала года
29.28%
6 месяцев
24.04%
1 год
31.98%
3 года*
18.15%
5 лет*
22.17%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULU и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-42.85%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.28%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between LULU and FANG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.17

The correlation between LULU and FANG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$13.72B

FANG:

$54.33B

EPS

LULU:

$12.35

FANG:

$1.40

Коэффициент P/E

LULU:

9.62

FANG:

137.12

Коэффициент P/S

LULU:

1.25

FANG:

3.64

Коэффициент P/B

LULU:

2.73

FANG:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$11.20B

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.24B

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.44B

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

LULU vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 33
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULU c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LULUFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.02

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
1.52

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.18

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.56

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

4.99

-6.71

LULU vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LULU и FANG

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и FANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LULUFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-88.72%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.88%

-12.53%

-41.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.66%

-42.10%

-35.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.66%

-42.10%

-35.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-88.72%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.77%

-9.59%

-67.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.61%

-19.37%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.26%

6.43%

+23.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и FANG

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LULUFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

11.03%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

24.10%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

31.48%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.22%

37.99%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

49.05%

-8.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и FANG

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.16%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
2.47B
4.24B
(LULU) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LULU и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lululemon Athletica Inc. и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
54.2%
90.9%
Активы портфеля
LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

LULU and FANG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LULU has higher volatility (13.47%) compared to FANG (11.03%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs FANG's -88.72%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULU и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор