PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FANG с UHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FANG и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 11.24% против 0.99% соответственно.


FANG

1 день
2.89%
1 месяц
5.61%
С начала года
33.36%
6 месяцев
27.27%
1 год
44.64%
3 года*
18.70%
5 лет*
22.65%
10 лет*
11.24%

UHS

1 день
-1.45%
1 месяц
-15.82%
С начала года
-34.32%
6 месяцев
-36.67%
1 год
-24.24%
3 года*
2.02%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и UHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.
33.36%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
UHS
Universal Health Services, Inc.
-34.32%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%

Correlation

The correlation between FANG and UHS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.23

The correlation between FANG and UHS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FANG:

$1.40

UHS:

$31.29

Коэффициент P/E

FANG:

141.45

UHS:

4.57

Коэффициент P/S

FANG:

3.75

UHS:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$15.19B

UHS:

$17.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.30B

UHS:

$12.01B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$5.54B

UHS:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Diamondback Energy, Inc.

Universal Health Services, Inc.

Доходность на риск

FANG vs. UHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FANG
Ранг доходности на риск FANG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8282
Ранг коэф-та Мартина

UHS
Ранг доходности на риск UHS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANGUHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.59

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

-1.46

+8.54

FANG vs. UHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа UHS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FANGUHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.76

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FANG и UHS

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и UHS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FANGUHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-60.27%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-41.52%

+28.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-41.52%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-44.90%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-56.30%

-32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-41.30%

+34.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-14.80%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

16.71%

-10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и UHS

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FANGUHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

6.50%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

25.04%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

32.08%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.98%

31.80%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.06%

34.38%

+14.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и UHS

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности UHS в 0.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.
2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
UHS
Universal Health Services, Inc.
0.56%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
4.24B
4.50B
(FANG) Общая выручка
(UHS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и UHS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и Universal Health Services, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
90.9%
0
Активы портфеля
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.


Часто задаваемые вопросы


FANG and UHS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.35%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs UHS's -60.27%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и UHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор