Сравнение FANG с UHS
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, FANG returned 11.24%/yr vs 0.99%/yr for UHS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 11.24% против 0.99% соответственно.
FANG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 11.24%
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам FANG и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 33.36% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between FANG and UHS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.23 |
The correlation between FANG and UHS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANG:
$1.40
UHS:
$31.29
FANG:
141.45
UHS:
4.57
FANG:
3.75
UHS:
0.39
FANG:
$15.19B
UHS:
$17.76B
FANG:
$7.30B
UHS:
$12.01B
FANG:
$5.54B
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. UHS — Ранг доходности на риск
FANG
UHS
Сравнение FANG c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANG | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.59 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | -1.46 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANG | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.76 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.05 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FANG и UHS
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -60.27% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -41.52% | +28.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -41.52% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -44.90% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -56.30% | -32.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -41.30% | +34.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -14.80% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 16.71% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и UHS
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 6.50% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.88% | 25.04% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 32.08% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 31.80% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 34.38% | +14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и UHS
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности UHS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и UHS
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and UHS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.35%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs UHS's -60.27%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор