Сравнение SYF с MSFT
SYF (Synchrony Financial) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SYF operates in Credit Services (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SYF returned 13.36%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYF и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYF показывает доходность -11.35%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.36% против 24.39% соответственно.
SYF
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 13.36%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам SYF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | -11.35% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SYF and MSFT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SYF:
$25.38B
MSFT:
$2.91T
SYF:
$9.85
MSFT:
$16.79
SYF:
7.45
MSFT:
23.27
SYF:
0.71
MSFT:
1.63
SYF:
1.35
MSFT:
9.16
SYF:
1.66
MSFT:
7.02
SYF:
$19.92B
MSFT:
$318.27B
SYF:
$12.16B
MSFT:
$217.41B
SYF:
$4.94B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SYF
MSFT
Сравнение SYF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.53 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.08 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYF и MSFT
Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.37% | -69.38% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -33.91% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.75% | -33.91% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -37.15% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.37% | -37.15% | -29.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -27.46% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -21.78% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 16.48% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYF и MSFT
Текущая волатильность для Synchrony Financial (SYF) составляет 9.32%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 10.52% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | 22.31% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 25.42% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 26.66% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.55% | 27.06% | +12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYF и MSFT
Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SYF Synchrony Financial | 1.64% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYF и MSFT
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SYF and MSFT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SYF (9.32%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs MSFT's -69.38%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYF и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор