PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.65% против 24.64% соответственно.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SCHD and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.49

The correlation between SCHD and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SCHD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.47

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-0.49

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.94

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

-0.35

+6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

-0.73

+14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

-0.47

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHD и MSFT

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-69.38%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-33.91%

+29.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-33.91%

+17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-37.15%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-37.15%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-23.56%

+21.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-21.78%

+18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

16.13%

-14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и MSFT

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

10.25%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

22.36%

-14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

25.31%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

26.64%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

27.06%

-10.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и MSFT

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs MSFT's -69.38%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор