PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с MSFT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.32%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.32% против 23.18% соответственно.

SCHD

1 день
-0.49%
1 месяц
3.61%
6 месяцев
15.19%
С начала года
21.36%
1 год
25.66%
3 года*
13.54%
5 лет*
9.15%
10 лет*
12.32%

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.36%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SCHD and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.49

The correlation between SCHD and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SCHD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.75

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
-0.93

+4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.88

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

-0.60

+6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

-1.10

+14.74

SCHD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и MSFT

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-69.38%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-34.50%

+29.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-34.50%

+18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-37.15%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-37.15%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-25.32%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-21.80%

+18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

18.74%

-16.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и MSFT

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.63%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

10.25%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

24.51%

-16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

27.52%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

27.07%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

27.15%

-10.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и MSFT

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности MSFT в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.20%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SCHD (3.63%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs MSFT's -69.38%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор