Сравнение CBOE с GAP
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and GAP (The Gap, Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CBOE returned 17.38%/yr vs 4.79%/yr for GAP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и GAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у GAP с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции GAP по среднегодовой доходности: 17.38% против 4.79% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам CBOE и GAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
Correlation
The correlation between CBOE and GAP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between CBOE and GAP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$29.43B
GAP:
$8.05B
CBOE:
$11.77
GAP:
$2.53
CBOE:
23.83
GAP:
8.42
CBOE:
0.44
GAP:
0.25
CBOE:
6.14
GAP:
0.53
CBOE:
5.48
GAP:
2.20
CBOE:
$4.79B
GAP:
$15.40B
CBOE:
$2.50B
GAP:
$6.24B
CBOE:
$1.87B
GAP:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. GAP — Ранг доходности на риск
CBOE
GAP
Сравнение CBOE c GAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и The Gap, Inc. (GAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | GAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.01 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -0.02 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.00 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | -0.07 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и GAP
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки GAP в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и GAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -85.61% | +42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -28.33% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -38.00% | +13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -76.13% | +51.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -83.13% | +39.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -31.99% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -40.92% | +29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 11.41% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и GAP
Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.60%, в то время как у The Gap, Inc. (GAP) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 21.37% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 35.43% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 44.14% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 55.66% | -32.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 55.31% | -29.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и GAP
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GAP в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и GAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и The Gap, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и GAP
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and GAP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to CBOE (15.60%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs GAP's -85.61%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и GAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор