PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVO с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVOLLY
Дох-ть с нач. г.20.98%29.17%
Дох-ть за 1 год49.81%102.03%
Дох-ть за 3 года53.72%62.32%
Дох-ть за 5 лет39.52%45.92%
Дох-ть за 10 лет21.00%31.68%
Коэф-т Шарпа1.643.56
Дневная вол-ть32.58%29.63%
Макс. просадка-71.28%-68.27%
Current Drawdown-7.92%-5.13%

Фундаментальные показатели


NVOLLY
Рыночная капитализация$572.92B$732.21B
Прибыль на акцию$2.71$5.78
Цена/прибыль47.38133.32
PEG коэффициент2.351.46
Выручка (12 мес.)$232.26B$34.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$148.51B$21.91B
EBITDA (12 мес.)$109.81B$12.31B

Корреляция

0.23
-1.001.00

Корреляция между NVO и LLY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVO и LLY

С начала года, NVO показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 29.17%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 21.00% против 31.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.53%
23.83%
NVO
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF


Novo Nordisk A/S

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVO c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVO в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVO в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVO в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVO в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVO в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.44
LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY в сравнении с широким рынком0.501.001.501.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0027.63

Сравнение коэффициента Шарпа NVO и LLY

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 3.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NVO и LLY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.64
3.56
NVO
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и LLY

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности LLY в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVO
Novo Nordisk A/S
0.78%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок NVO и LLY

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.28%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NVO и LLY


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.92%
-5.13%
NVO
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и LLY

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 4.84%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.84%
5.29%
NVO
LLY