PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVO и LLY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NVO с LLY

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или LLY.

Доходность

Сравнение доходности NVO и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.06

LLY:

-0.34

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.52

LLY:

-0.24

Коэф-т Омега

NVO:

0.81

LLY:

0.97

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.78

LLY:

-0.52

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.29

LLY:

-0.93

Индекс Язвы

NVO:

35.86%

LLY:

14.26%

Дневная вол-ть

NVO:

43.99%

LLY:

38.86%

Макс. просадка

NVO:

-71.29%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

NVO:

-48.79%

LLY:

-20.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$326.23B

LLY:

$684.73B

EPS

NVO:

$3.61

LLY:

$12.28

Коэффициент P/E

NVO:

20.43

LLY:

62.11

Коэффициент PEG

NVO:

1.32

LLY:

1.17

Коэффициент P/S

NVO:

1.08

LLY:

13.97

Коэффициент P/B

NVO:

15.38

LLY:

43.43

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$303.14B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$255.65B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$154.08B

LLY:

$16.27B

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.31% против 27.15% соответственно.

NVO

С начала года

-12.86%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-47.00%

3 года

12.68%

5 лет

18.84%

10 лет

12.31%

LLY

С начала года

-0.83%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-13.12%

3 года

38.08%

5 лет

38.28%

10 лет

27.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Eli Lilly and Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и LLY

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности LLY в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.19%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
LLY
Eli Lilly and Company		0.73%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок NVO и LLY

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.29%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и LLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и LLY

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
78.09B
12.73B
(NVO) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
83.5%
82.5%
(NVO) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.