PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVO с LLY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или LLY.

Корреляция

Корреляция между NVO и LLY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVO и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%90,000.00%100,000.00%110,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59,264.93%
85,241.47%
NVO
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.18

LLY:

0.51

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.74

LLY:

0.97

Коэф-т Омега

NVO:

0.77

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.82

LLY:

0.74

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.66

LLY:

1.52

Индекс Язвы

NVO:

29.58%

LLY:

12.04%

Дневная вол-ть

NVO:

41.60%

LLY:

36.19%

Макс. просадка

NVO:

-70.96%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

NVO:

-56.52%

LLY:

-10.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$266.85B

LLY:

$744.81B

EPS

NVO:

$3.49

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

NVO:

17.56

LLY:

70.95

Коэффициент PEG

NVO:

0.89

LLY:

1.31

Коэффициент P/S

NVO:

0.92

LLY:

16.54

Коэффициент P/B

NVO:

12.30

LLY:

52.48

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$225.05B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$190.45B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$113.24B

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 10.45% против 30.82% соответственно.

NVO

С начала года

-26.02%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-49.37%

5 лет

15.98%

10 лет

10.45%

LLY

С начала года

11.56%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-3.22%

1 год

18.18%

5 лет

41.34%

10 лет

30.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVO: -1.18
LLY: 0.51
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVO: -1.74
LLY: 0.97
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVO: 0.77
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVO: -0.82
LLY: 0.74
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVO: -1.66
LLY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
0.51
NVO
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и LLY

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности LLY в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.58%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%
LLY
Eli Lilly and Company		0.63%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок NVO и LLY

Максимальная просадка NVO за все время составила -70.96%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.52%
-10.14%
NVO
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и LLY

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 16.91%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
18.73%
NVO
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию