Сравнение NVO с LLY
NVO (Novo Nordisk A/S) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NVO returned 6.21%/yr vs 32.66%/yr for LLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 6.21% против 32.66% соответственно.
NVO
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- -38.01%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.21%
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам NVO и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -14.57% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between NVO and LLY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1982 г. | 0.24 |
The correlation between NVO and LLY shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$186.85B
LLY:
$966.48B
NVO:
$27.42
LLY:
$28.14
NVO:
1.53
LLY:
38.33
NVO:
0.07
LLY:
0.77
NVO:
0.57
LLY:
13.41
NVO:
0.92
LLY:
30.98
NVO:
$327.80B
LLY:
$72.25B
NVO:
$268.30B
LLY:
$59.75B
NVO:
$181.54B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. LLY — Ранг доходности на риск
NVO
LLY
Сравнение NVO c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.90 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.73 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.19 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.26 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.09 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и LLY
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -68.24% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -23.64% | -31.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -34.48% | -40.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -34.48% | -40.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -34.48% | -40.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.48% | -4.26% | -65.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -19.22% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.88% | 9.49% | +27.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и LLY
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 7.84%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 9.16% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 26.81% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 37.88% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 32.79% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.49% | 30.14% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и LLY
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности LLY в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.29% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и LLY
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and LLY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.16%) compared to NVO (7.84%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор