Сравнение FANG с AJG
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, FANG returned 11.24%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 11.24% против 17.92% соответственно.
FANG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 11.24%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам FANG и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 33.36% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between FANG and AJG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.21 |
The correlation between FANG and AJG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANG:
$1.40
AJG:
$5.74
FANG:
141.45
AJG:
37.04
FANG:
3.75
AJG:
3.97
FANG:
$15.19B
AJG:
$13.94B
FANG:
$7.30B
AJG:
$7.63B
FANG:
$5.54B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. AJG — Ранг доходности на риск
FANG
AJG
Сравнение FANG c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANG | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.78 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.85 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | -1.47 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -1.25 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FANG и AJG
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -57.49% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -40.64% | +28.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -44.40% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -44.40% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -44.40% | -44.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -38.26% | +31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -12.83% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 24.06% | -17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и AJG
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 8.97% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.88% | 22.42% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 27.95% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 22.96% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 23.08% | +25.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и AJG
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и AJG
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and AJG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.35%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs AJG's -57.49%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор