Сравнение TDG с GIS
TDG (TransDigm Group Incorporated) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 22.15% против -3.08% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам TDG и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between TDG and GIS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between TDG and GIS shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
GIS:
$17.98B
TDG:
$34.79
GIS:
$4.08
TDG:
34.67
GIS:
8.12
TDG:
1.03
GIS:
3.50
TDG:
7.38
GIS:
0.98
TDG:
$9.50B
GIS:
$18.37B
TDG:
$5.61B
GIS:
$4.70B
TDG:
$4.78B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. GIS — Ранг доходности на риск
TDG
GIS
Сравнение TDG c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.95 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.94 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -1.52 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.40 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | -0.14 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.42 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и GIS
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -59.63% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -37.97% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -55.56% | +30.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -59.63% | +34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -59.63% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -58.42% | +37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.27% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 18.63% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и GIS
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.96% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 18.58% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 23.84% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 21.13% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 22.09% | +11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и GIS
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и GIS
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and GIS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs GIS's -59.63%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор