PortfoliosLab logo
Сравнение BAESY с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAESY и LMT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BAESY и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.52%
638.80%
BAESY
LMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAESY:

1.18

LMT:

0.29

Коэф-т Сортино

BAESY:

1.92

LMT:

0.52

Коэф-т Омега

BAESY:

1.25

LMT:

1.08

Коэф-т Кальмара

BAESY:

1.94

LMT:

0.21

Коэф-т Мартина

BAESY:

4.40

LMT:

0.43

Индекс Язвы

BAESY:

9.05%

LMT:

15.17%

Дневная вол-ть

BAESY:

33.71%

LMT:

22.96%

Макс. просадка

BAESY:

-54.58%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

BAESY:

-0.10%

LMT:

-21.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$66.82B

LMT:

$111.91B

EPS

BAESY:

$3.40

LMT:

$23.20

Коэффициент P/E

BAESY:

26.84

LMT:

20.59

Коэффициент PEG

BAESY:

4.59

LMT:

1.70

Коэффициент P/S

BAESY:

2.54

LMT:

1.56

Коэффициент P/B

BAESY:

4.33

LMT:

16.37

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

$12.48B

LMT:

$71.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

$1.10B

LMT:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

$1.77B

LMT:

$9.08B

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 60.39%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 15.90% против 12.43% соответственно.


BAESY

С начала года

60.39%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

37.44%

1 год

41.31%

5 лет

34.70%

10 лет

15.90%

LMT

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-13.89%

1 год

5.46%

5 лет

7.46%

10 лет

12.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAESY и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAESY
Ранг риск-скорректированной доходности BAESY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAESY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAESY c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAESY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAESY: 1.18
LMT: 0.29
Коэффициент Сортино BAESY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAESY: 1.92
LMT: 0.52
Коэффициент Омега BAESY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAESY: 1.25
LMT: 1.08
Коэффициент Кальмара BAESY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAESY: 1.94
LMT: 0.21
Коэффициент Мартина BAESY, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAESY: 4.40
LMT: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.29
BAESY
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и LMT

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности LMT в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAESY
BAE Systems PLC
1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок BAESY и LMT

Максимальная просадка BAESY за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-21.22%
BAESY
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и LMT

BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
9.05%
BAESY
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию