PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAESY с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAESY с LMT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BAESY (BAE Systems plc Sponsored ADR) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BAESY returned 19.80%/yr vs 11.20%/yr for LMT. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности BAESY и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems plc Sponsored ADR (BAESY) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 26.44%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 19.80% против 11.20% соответственно.

BAESY

1 день
-1.88%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
14.32%
С начала года
26.44%
1 год
19.90%
3 года*
33.52%
5 лет*
32.60%
10 лет*
19.80%
Всё время*
11.01%

LMT

1 день
-1.99%
1 месяц
7.36%
6 месяцев
-3.04%
С начала года
20.84%
1 год
38.52%
3 года*
11.99%
5 лет*
12.79%
10 лет*
11.20%
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BAESY

BAE Systems plc Sponsored ADR
$22.70M$27.08M$30.65M

LMT

Lockheed Martin Corporation
$883.23M$663.12M$674.44M

Сравнение доходности по годам BAESY и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAESY
BAE Systems plc Sponsored ADR		26.44%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%
LMT
Lockheed Martin Corporation		20.84%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between BAESY and LMT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.32

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.33

The correlation between BAESY and LMT shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$85.27B

LMT:

$133.24B

EPS

BAESY:

£5.41

LMT:

$27.13

Коэффициент P/E

BAESY:

15.97

LMT:

21.29

Коэффициент P/S

BAESY:

1.15

LMT:

1.74

Коэффициент P/B

BAESY:

5.30

LMT:

15.22

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

£56.89B

LMT:

$77.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

£24.93B

LMT:

$9.09B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

£7.88B

LMT:

$9.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc Sponsored ADR

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LDO.MIBAESY с MSFTBAESY с VOO
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

BAESY vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BAESY c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc Sponsored ADR (BAESY) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAESYLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.42

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.17

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

3.02

-1.32

BAESY vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAESY и LMT

Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAESYLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-79.29%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-26.87%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-31.79%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-31.79%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-36.67%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-14.09%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-26.81%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

12.77%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и LMT

Текущая волатильность для BAE Systems plc Sponsored ADR (BAESY) составляет 7.91%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что BAESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAESYLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

11.54%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

21.66%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.54%

27.28%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

23.77%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

24.20%

+3.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и LMT

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности LMT в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems plc Sponsored ADR		1.67%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.36%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc Sponsored ADR и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAESY и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc Sponsored ADR и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BAE Systems plc Sponsored ADR сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 14.72B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 20.06B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BAE Systems plc Sponsored ADR сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 14.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 20.06B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BAE Systems plc Sponsored ADR сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 14.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 20.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

BAESY and LMT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (11.54%) compared to BAESY (7.91%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAESY и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор