Сравнение BAESY с LMT
BAESY (BAE Systems PLC) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BAESY returned 18.31%/yr vs 10.59%/yr for LMT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 18.31% против 10.59% соответственно.
BAESY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- -4.52%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 18.31%
LMT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам BAESY и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 4.67% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 5.37% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between BAESY and LMT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between BAESY and LMT shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAESY:
$72.94B
LMT:
$116.40B
BAESY:
£5.29
LMT:
$20.61
BAESY:
13.72
LMT:
24.43
BAESY:
1.01
LMT:
1.56
BAESY:
4.68
LMT:
15.54
BAESY:
£54.56B
LMT:
$75.12B
BAESY:
£19.72B
LMT:
$7.37B
BAESY:
£7.74B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. LMT — Ранг доходности на риск
BAESY
LMT
Сравнение BAESY c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAESY | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.36 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.86 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAESY и LMT
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -79.29% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -26.58% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -31.79% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -31.79% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -36.67% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -25.08% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -26.83% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 11.05% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и LMT
BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 9.07% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 20.81% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 26.50% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 23.14% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 23.85% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и LMT
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности LMT в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 2.02% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.71% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAESY и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAESY и LMT
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
BAESY and LMT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAESY has higher volatility (10.15%) compared to LMT (9.07%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор