Сравнение AJG с CALM
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 17.92% против 9.13% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам AJG и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between AJG and CALM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.18 |
The correlation between AJG and CALM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
CALM:
$14.48
AJG:
37.04
CALM:
5.27
AJG:
3.84
CALM:
0.00
AJG:
3.97
CALM:
1.06
AJG:
$13.94B
CALM:
$3.46B
AJG:
$7.63B
CALM:
$1.17B
AJG:
$3.66B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. CALM — Ранг доходности на риск
AJG
CALM
Сравнение AJG c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.49 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.77 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.55 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и CALM
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -74.08% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -37.00% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -37.00% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -37.00% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -39.12% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -32.72% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -30.31% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 23.64% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и CALM
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 7.03% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 20.18% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 33.13% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 32.59% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 31.16% | -8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и CALM
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CALM в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и CALM
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and CALM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs CALM's -74.08%.
CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор