Сравнение RYCEY с BAESY
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RYCEY returned 7.64%/yr vs 17.94%/yr for BAESY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и BAESY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у BAESY с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям BAESY по среднегодовой доходности: 7.64% против 17.94% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 110.91%
- 5 лет*
- 62.18%
- 10 лет*
- 7.64%
BAESY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам RYCEY и BAESY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 7.91% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
BAESY BAE Systems PLC | 11.04% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
Correlation
The correlation between RYCEY and BAESY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between RYCEY and BAESY shifts across timeframes, from 0.39 (5 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$141.92B
BAESY:
$77.37B
RYCEY:
$0.99
BAESY:
$5.29
RYCEY:
17.06
BAESY:
19.27
RYCEY:
0.04
BAESY:
3.55
RYCEY:
3.56
BAESY:
1.42
RYCEY:
52.15
BAESY:
6.58
RYCEY:
$40.04B
BAESY:
$54.56B
RYCEY:
$10.10B
BAESY:
$19.72B
RYCEY:
$8.04B
BAESY:
$7.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. BAESY — Ранг доходности на риск
RYCEY
BAESY
Сравнение RYCEY c BAESY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | BAESY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.14 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -0.31 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.10 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.65 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.34 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и BAESY
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и BAESY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -59.20% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -23.59% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -23.59% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -23.59% | -38.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -42.13% | -52.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.58% | -17.08% | -61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -19.33% | -64.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 10.35% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и BAESY
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с BAE Systems PLC (BAESY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 11.26% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 25.02% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 32.05% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 28.04% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.34% | 27.88% | +21.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и BAESY
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BAESY в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.90% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.75% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и BAESY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и BAESY
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and BAESY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (13.12%) compared to BAESY (11.26%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs BAESY's -59.20%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и BAESY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор