PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с BAESY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с BAESY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RYCEY returned 8.64%/yr vs 18.31%/yr for BAESY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и BAESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и BAE Systems PLC (BAESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у BAESY с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям BAESY по среднегодовой доходности: 8.64% против 18.31% соответственно.

RYCEY

1 день
-1.33%
1 месяц
10.63%
С начала года
18.39%
6 месяцев
18.01%
1 год
53.42%
3 года*
114.07%
5 лет*
65.00%
10 лет*
8.64%

BAESY

1 день
0.48%
1 месяц
-9.68%
С начала года
4.67%
6 месяцев
4.16%
1 год
-4.52%
3 года*
28.42%
5 лет*
29.49%
10 лет*
18.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и BAESY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		18.39%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
BAESY
BAE Systems PLC		4.67%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%

Correlation

The correlation between RYCEY and BAESY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.43

The correlation between RYCEY and BAESY shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$155.70B

BAESY:

$72.94B

EPS

RYCEY:

£0.99

BAESY:

£5.29

Коэффициент P/E

RYCEY:

14.13

BAESY:

13.72

Коэффициент PEG

RYCEY:

0.03

BAESY:

2.53

Коэффициент P/S

RYCEY:

2.95

BAESY:

1.01

Коэффициент P/B

RYCEY:

43.21

BAESY:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

£40.04B

BAESY:

£54.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

£10.10B

BAESY:

£19.72B

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

£8.04B

BAESY:

£7.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

BAE Systems PLC

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с VOORYCEY с AAPLRYCEY с PPA
Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с FINMYBAESY с GDBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFTBAESY с VUSA.L

Доходность на риск

RYCEY vs. BAESY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c BAESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCEYBAESYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.14

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.02

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.19

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

-0.43

+7.36

RYCEY vs. BAESY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа BAESY равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и BAESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и BAESY

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и BAESY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYBAESYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-59.20%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-23.59%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-23.59%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-23.59%

-38.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-42.13%

-52.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.50%

-21.83%

-54.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-19.33%

-64.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

10.60%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и BAESY

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и BAE Systems PLC (BAESY) имеют волатильность 9.75% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYBAESYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

10.15%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.89%

25.58%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

32.16%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.47%

28.21%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.30%

27.60%

+21.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и BAESY

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности BAESY в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		2.02%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.69%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и BAESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
11.64B
14.67B
(RYCEY) Общая выручка
(BAESY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYCEY и BAESY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings plc и BAE Systems PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
27.4%
9.2%
Активы портфеля
RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and BAESY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (10.15%) compared to RYCEY (9.75%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs BAESY's -59.20%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и BAESY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор