PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOG с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с COST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GOOG (Alphabet Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOG returned 25.31%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 25.31% против 20.81% соответственно.

GOOG

1 день
1.52%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
6.51%
С начала года
12.12%
1 год
89.51%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
25.31%
Всё время*
22.76%

COST

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
8.82%
1 год
-1.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.81%
Всё время*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		12.12%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
COST
Costco Wholesale Corporation		8.82%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between GOOG and COST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.35

The correlation between GOOG and COST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.26T

COST:

$415.01B

EPS

GOOG:

$13.11

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

GOOG:

26.81

COST:

35.31

Коэффициент PEG

GOOG:

1.32

COST:

2.76

Коэффициент P/S

GOOG:

10.16

COST:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

GOOG vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
-0.05

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
0.06

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

-0.06

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

-0.14

+13.42

GOOG vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и COST

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-53.39%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-16.57%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-20.74%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-31.40%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-31.40%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-14.49%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-13.36%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

7.38%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и COST

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

7.25%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

14.98%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.22%

19.74%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

22.90%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

22.02%

+7.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и COST

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
109.90B
70.53B
(GOOG) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
62.5%
-25.1%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and COST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (10.97%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs COST's -53.39%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор