Сравнение GIS с EME
GIS (General Mills, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -3.08% против 33.38% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам GIS и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between GIS and EME is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.15 |
The correlation between GIS and EME shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
EME:
$37.11B
GIS:
$4.08
EME:
$29.65
GIS:
8.12
EME:
27.79
GIS:
3.50
EME:
0.65
GIS:
0.98
EME:
2.09
GIS:
1.92
EME:
9.60
GIS:
$18.37B
EME:
$17.75B
GIS:
$4.70B
EME:
$3.47B
GIS:
$3.03B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. EME — Ранг доходности на риск
GIS
EME
Сравнение GIS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.33 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.75 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 6.90 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 1.82 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 1.38 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 1.02 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и EME
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -70.56% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -25.15% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -36.19% | -19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -36.19% | -23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -48.00% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -12.71% | -45.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -15.36% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 10.02% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и EME
General Mills, Inc. (GIS) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 6.96% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.08% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 25.46% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 38.11% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 33.30% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 32.97% | -10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и EME
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и EME
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and EME have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (7.08%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор