PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и XLK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
-7.57%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.92% против 20.82% соответственно.


GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%

XLK

1 день
4.24%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.44%
1 год
29.46%
3 года*
21.58%
5 лет*
15.31%
10 лет*
20.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Сравнение комиссий GLD и XLK

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.


Доходность на риск

GLD vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.10

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.66

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.85

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

5.98

+3.92

GLD vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.10

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.62

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Корреляция

Корреляция между GLD и XLK составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и XLK

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GLD и XLK

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XLK.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-82.05%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-15.92%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-33.56%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-33.56%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-12.36%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-35.17%

+19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.93%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и XLK

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

8.06%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

16.43%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

27.02%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

24.72%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

24.33%

-8.46%