Сравнение GLD с XLK
GLD (SPDR Gold Shares) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 11.81%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLD charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности GLD и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.81% против 24.26% соответственно.
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам GLD и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between GLD and XLK is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.05 |
Over the past year, GLD and XLK have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. XLK — Ранг доходности на риск
GLD
XLK
Сравнение GLD c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.76 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.41 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и XLK
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -82.05% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -15.92% | -10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -25.66% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -33.56% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.40% | -33.56% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -6.09% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -34.79% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 5.91% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и XLK
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.16%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 10.17% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 22.11% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.35% | 25.90% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 25.87% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 24.96% | -8.78% |
Сравнение комиссий GLD и XLK
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и XLK
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and XLK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to GLD (7.16%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 11.81% for GLD. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while XLK is Technology Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор