Сравнение GLD с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
GLD и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -7.57% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.92% против 20.82% соответственно.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
XLK
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 20.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и XLK
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
GLD vs. XLK — Ранг доходности на риск
GLD
XLK
Сравнение GLD c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.10 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.66 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.85 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 5.98 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.10 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.62 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GLD и XLK составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и XLK
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и XLK
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -82.05% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -15.92% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -33.56% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -33.56% | +11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -12.36% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -35.17% | +19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.93% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и XLK
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 8.06% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 16.43% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 27.02% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 24.72% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 24.33% | -8.46% |