PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 25.04%/yr for XLK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 17.92% против 25.04% соответственно.

AJG

1 день
-1.67%
1 месяц
7.22%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-34.63%
3 года*
1.87%
5 лет*
9.17%
10 лет*
17.92%

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-17.35%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between AJG and XLK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.39

The correlation between AJG and XLK shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

AJG vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJGXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.53

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
3.06

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.42

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.50

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.58

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJG vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJGXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.53

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.02

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AJG и XLK

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-82.05%

+24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-15.92%

-24.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-25.66%

-18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-33.56%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-33.56%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.26%

-7.08%

-31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-34.95%

+22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

4.80%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и XLK

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

10.42%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

18.32%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

22.08%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

25.10%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

24.60%

-1.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и XLK

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.27%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

AJG and XLK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор