PortfoliosLab logo
Сравнение LMT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LMT и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LMT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
979.91%
557.08%
LMT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMT:

0.29

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

LMT:

0.52

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

LMT:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LMT:

0.21

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

LMT:

0.43

VOO:

2.27

Индекс Язвы

LMT:

15.17%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

LMT:

22.96%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

LMT:

-70.23%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LMT:

-21.22%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMT имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции VOO немного отстают с 12.07%.


LMT

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-13.89%

1 год

5.46%

5 лет

7.46%

10 лет

12.43%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMT: 0.29
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMT: 0.52
VOO: 0.88
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMT: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMT: 0.21
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMT: 0.43
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.54
LMT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и VOO

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LMT и VOO

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.22%
-9.90%
LMT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и VOO

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 9.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.05%
13.96%
LMT
VOO