Сравнение CBOE с MSFT
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CBOE returned 17.38%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.38% против 24.64% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам CBOE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CBOE and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between CBOE and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$29.43B
MSFT:
$3.07T
CBOE:
$11.77
MSFT:
$16.79
CBOE:
23.83
MSFT:
24.52
CBOE:
0.44
MSFT:
1.72
CBOE:
6.14
MSFT:
9.65
CBOE:
5.48
MSFT:
7.40
CBOE:
$4.79B
MSFT:
$318.27B
CBOE:
$2.50B
MSFT:
$217.41B
CBOE:
$1.87B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CBOE
MSFT
Сравнение CBOE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.35 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -0.73 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.47 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.42 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и MSFT
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -69.38% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -33.91% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -33.91% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -37.15% | +12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -37.15% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -23.56% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -21.78% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 16.13% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и MSFT
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 10.25% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 22.36% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 25.31% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 26.64% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 27.06% | -1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и MSFT
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и MSFT
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.60%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs MSFT's -69.38%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор