PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBOE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CBOE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.38% против 24.64% соответственно.


CBOE

1 день
-0.56%
1 месяц
-19.41%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.21%
1 год
27.25%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.30%
10 лет*
17.38%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
12.19%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CBOE and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г.

0.21

The correlation between CBOE and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$29.43B

MSFT:

$3.07T

EPS

CBOE:

$11.77

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CBOE:

23.83

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

CBOE:

0.44

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

CBOE:

6.14

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

CBOE:

5.48

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

CBOE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.35

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

-0.73

+6.17

CBOE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBOEMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.47

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.42

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.74

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CBOE и MSFT

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBOEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-69.38%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-33.91%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-33.91%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-37.15%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-37.15%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-23.56%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-21.78%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

16.13%

-11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и MSFT

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBOEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

10.25%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

22.36%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

25.31%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

26.64%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

27.06%

-1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и MSFT

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.03%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.27B
82.89B
(CBOE) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
52.6%
67.6%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


CBOE and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOE has higher volatility (15.60%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs MSFT's -69.38%.

CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор