Сравнение MSFT с UHS
MSFT (Microsoft Corporation) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 0.99%/yr for UHS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 24.64% против 0.99% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам MSFT и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between MSFT and UHS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.18 |
The correlation between MSFT and UHS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
UHS:
$31.29
MSFT:
24.52
UHS:
4.57
MSFT:
1.72
UHS:
0.20
MSFT:
9.65
UHS:
0.39
MSFT:
$318.27B
UHS:
$17.76B
MSFT:
$217.41B
UHS:
$12.01B
MSFT:
$200.96B
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. UHS — Ранг доходности на риск
MSFT
UHS
Сравнение MSFT c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.59 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.46 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.76 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.03 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и UHS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -60.27% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -41.52% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -41.52% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -44.90% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -56.30% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -41.30% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -14.80% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 16.71% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и UHS
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.50% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 25.04% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 32.08% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 31.80% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 34.38% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и UHS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности UHS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и UHS
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and UHS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs UHS's -60.27%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор