PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с UHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 24.64% против 0.99% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

UHS

1 день
-1.45%
1 месяц
-15.82%
С начала года
-34.32%
6 месяцев
-36.67%
1 год
-24.24%
3 года*
2.02%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и UHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
UHS
Universal Health Services, Inc.
-34.32%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%

Correlation

The correlation between MSFT and UHS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.18

The correlation between MSFT and UHS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSFT:

$16.79

UHS:

$31.29

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

UHS:

4.57

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

UHS:

0.20

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

UHS:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

UHS:

$17.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

UHS:

$12.01B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

UHS:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Universal Health Services, Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. UHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

UHS
Ранг доходности на риск UHS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTUHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.88

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.59

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.46

+0.73

MSFT vs. UHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа UHS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTUHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.03

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MSFT и UHS

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и UHS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTUHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-60.27%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-41.52%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-41.52%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-44.90%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-56.30%

+19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-41.30%

+17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-14.80%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

16.71%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и UHS

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTUHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.50%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

25.04%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

32.08%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

31.80%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

34.38%

-7.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и UHS

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности UHS в 0.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
UHS
Universal Health Services, Inc.
0.56%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
4.50B
(MSFT) Общая выручка
(UHS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и UHS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Universal Health Services, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and UHS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs UHS's -60.27%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и UHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор