PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNG с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 10.14%/yr for VEA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 21.91% против 10.14% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between LNG and VEA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.36

The correlation between LNG and VEA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

LNG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.75

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.39

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.42

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

9.39

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.75

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.24

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LNG и VEA

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-60.68%

-37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-11.63%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-13.45%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-29.71%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-35.73%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-3.40%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-13.29%

-29.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

3.00%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и VEA

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.03%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

13.91%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

16.15%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

16.63%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

17.40%

+15.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и VEA

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

LNG and VEA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор