PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LULU с DECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LULU с DECK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LULU (Lululemon Athletica Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, DECK in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LULU и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 5.24% против 28.25% соответственно.

LULU

1 день
2.91%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-43.43%
6 месяцев
-35.78%
1 год
-55.69%
3 года*
-31.16%
5 лет*
-18.52%
10 лет*
5.24%

DECK

1 день
1.48%
1 месяц
9.27%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.42%
1 год
0.47%
3 года*
10.47%
5 лет*
15.25%
10 лет*
28.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULU и DECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-43.43%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		5.85%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%

Correlation

The correlation between LULU and DECK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г.

0.48

The correlation between LULU and DECK has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$13.57B

DECK:

$15.53B

EPS

LULU:

$12.35

DECK:

$6.98

Коэффициент P/E

LULU:

9.52

DECK:

15.72

Коэффициент PEG

LULU:

0.46

DECK:

0.57

Коэффициент P/S

LULU:

1.24

DECK:

2.94

Коэффициент P/B

LULU:

2.70

DECK:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$11.20B

DECK:

$5.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.24B

DECK:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.44B

DECK:

$1.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

Deckers Outdoor Corporation

Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO
Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с SKXDECK с ODFLDECK с VOODECK с GLPI

Доходность на риск

LULU vs. DECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 22
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULU c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LULUDECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
0.01

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.36

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.04

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.01

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

0.03

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LULU vs. DECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа DECK равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LULUDECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

0.01

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.35

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.67

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

0.00

Просадки

Сравнение просадок LULU и DECK

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и DECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LULUDECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-94.36%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.90%

-35.81%

-20.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.66%

-64.35%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.66%

-64.35%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-64.35%

-13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.01%

-50.82%

-26.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-40.35%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

16.94%

+16.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и DECK

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LULUDECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

11.51%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.89%

31.06%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.36%

45.42%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.19%

43.98%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

42.47%

-1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и DECK

Ни LULU, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.47B
1.12B
(LULU) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LULU и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lululemon Athletica Inc. и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%20222023202420252026
54.2%
57.6%
Активы портфеля
LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

LULU and DECK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LULU has higher volatility (13.25%) compared to DECK (11.51%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs DECK's -94.36%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULU и DECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор