PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с AJG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -34.63% for AJG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%.

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJG

1 день
-1.67%
1 месяц
7.22%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-34.63%
3 года*
1.87%
5 лет*
9.17%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и AJG

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-17.35%-8.03%-1.67%

Correlation

The correlation between NBIS and AJG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

EPS

NBIS:

$3.17

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

NBIS:

68.67

AJG:

37.04

Коэффициент PEG

NBIS:

23.59

AJG:

3.84

Коэффициент P/S

NBIS:

65.42

AJG:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

NBIS vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
-1.25

+4.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-1.72

+5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.78

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

-0.85

+8.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

-1.47

+19.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

-1.25

+4.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.47

+2.71

Просадки

Сравнение просадок NBIS и AJG

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-57.49%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-40.64%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-38.26%

+20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-12.83%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

24.06%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и AJG

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

8.97%

+24.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.53%

22.42%

+49.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.78%

27.95%

+76.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.72%

22.96%

+87.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.72%

23.08%

+87.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и AJG

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.27%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
399.00M
3.63B
(NBIS) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and AJG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs AJG's -57.49%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор