Сравнение LULU с SCHD

С начала года, LULU показывает доходность -28.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.83% против 10.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 24.07% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.