Сравнение COST с AJG
COST (Costco Wholesale Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 22.25% против 17.92% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам COST и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between COST and AJG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between COST and AJG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
AJG:
$5.74
COST:
36.77
AJG:
37.04
COST:
2.88
AJG:
3.84
COST:
1.11
AJG:
3.97
COST:
$293.59B
AJG:
$13.94B
COST:
$11.12B
AJG:
$7.63B
COST:
$12.48B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. AJG — Ранг доходности на риск
COST
AJG
Сравнение COST c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.85 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.47 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -1.25 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.40 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок COST и AJG
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -57.49% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -40.64% | +25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -44.40% | +23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -44.40% | +13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -44.40% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -38.26% | +27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -12.83% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 24.06% | -16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и AJG
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.97% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 22.42% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 27.95% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 22.96% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 23.08% | -1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и AJG
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и AJG
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
COST and AJG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs AJG's -57.49%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор