Сравнение XLK с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Gold Shares (GLD).
XLK и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLK и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 21.00% против 14.11% соответственно.
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и GLD
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XLK vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLK
GLD
Сравнение XLK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.89 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.31 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.70 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 9.90 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.89 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.25 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XLK и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и GLD
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и GLD
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -45.56% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -19.21% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -21.03% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -22.00% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -11.71% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.17% | -16.17% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.25% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и GLD
Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 8.12%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 10.48% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 24.34% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 27.81% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 17.75% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 15.88% | +8.45% |