Сравнение MCK с BRO
MCK (McKesson Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MCK returned 16.64%/yr vs 13.86%/yr for BRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -24.34%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 16.64% против 13.86% соответственно.
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
BRO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- -24.34%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам MCK и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -24.34% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between MCK and BRO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between MCK and BRO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCK:
$38.38
BRO:
$4.76
MCK:
20.43
BRO:
12.59
MCK:
0.27
BRO:
0.92
MCK:
0.24
BRO:
2.25
MCK:
$403.43B
BRO:
$6.43B
MCK:
$14.55B
BRO:
$3.82B
MCK:
$6.91B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. BRO — Ранг доходности на риск
MCK
BRO
Сравнение MCK c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.71 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.86 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -1.44 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и BRO
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -55.85% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -50.55% | +23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -55.85% | +28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -55.85% | +28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -55.85% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -51.29% | +30.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -13.54% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 30.12% | -19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и BRO
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.47%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.65% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 21.99% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 28.46% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 24.82% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 23.70% | +5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и BRO
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BRO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.08% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и BRO
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and BRO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.65%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs BRO's -55.85%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор