PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FANG с GAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FANG и GAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и The Gap, Inc. (GAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у GAP с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции GAP по среднегодовой доходности: 11.24% против 4.79% соответственно.


FANG

1 день
2.89%
1 месяц
5.61%
С начала года
33.36%
6 месяцев
27.27%
1 год
44.64%
3 года*
18.70%
5 лет*
22.65%
10 лет*
11.24%

GAP

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-15.47%
1 год
-0.21%
3 года*
34.89%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и GAP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.
33.36%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
GAP
The Gap, Inc.
-15.73%11.74%16.14%96.66%-32.64%-11.11%15.73%-28.11%-21.95%56.05%

Correlation

The correlation between FANG and GAP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.26

The correlation between FANG and GAP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$56.05B

GAP:

$8.05B

EPS

FANG:

$1.40

GAP:

$2.53

Коэффициент P/E

FANG:

141.45

GAP:

8.42

Коэффициент P/S

FANG:

3.75

GAP:

0.53

Коэффициент P/B

FANG:

1.54

GAP:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$15.19B

GAP:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.30B

GAP:

$6.24B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$5.54B

GAP:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Diamondback Energy, Inc.

The Gap, Inc.

Доходность на риск

FANG vs. GAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FANG
Ранг доходности на риск FANG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GAP
Ранг доходности на риск GAP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c GAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и The Gap, Inc. (GAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANGGAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.01

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

-0.02

+7.09

FANG vs. GAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GAP равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и GAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FANGGAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.00

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.07

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.17

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FANG и GAP

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, примерно равная максимальной просадке GAP в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и GAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FANGGAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-85.61%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-28.33%

+15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-38.00%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-76.13%

+34.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-83.13%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-31.99%

+25.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-40.92%

+21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

11.41%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и GAP

Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 11.35%, в то время как у The Gap, Inc. (GAP) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FANGGAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

21.37%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

35.43%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

44.14%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.98%

55.66%

-17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.06%

55.31%

-6.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и GAP

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности GAP в 3.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.
2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
GAP
The Gap, Inc.
3.15%2.52%2.54%2.87%5.05%2.73%1.20%5.49%3.72%2.03%5.12%3.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и GAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и The Gap, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.24B
3.50B
(FANG) Общая выручка
(GAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и GAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и The Gap, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
90.9%
40.5%
Активы портфеля
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

GAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

GAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

GAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.


Часто задаваемые вопросы


FANG and GAP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAP has higher volatility (21.37%) compared to FANG (11.35%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs GAP's -85.61%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и GAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор