Сравнение FANG с GAP
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and GAP (The Gap, Inc.) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FANG returned 11.24%/yr vs 4.79%/yr for GAP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и GAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у GAP с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции GAP по среднегодовой доходности: 11.24% против 4.79% соответственно.
FANG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 11.24%
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам FANG и GAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 33.36% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
Correlation
The correlation between FANG and GAP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between FANG and GAP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANG:
$56.05B
GAP:
$8.05B
FANG:
$1.40
GAP:
$2.53
FANG:
141.45
GAP:
8.42
FANG:
3.75
GAP:
0.53
FANG:
1.54
GAP:
2.20
FANG:
$15.19B
GAP:
$15.40B
FANG:
$7.30B
GAP:
$6.24B
FANG:
$5.54B
GAP:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. GAP — Ранг доходности на риск
FANG
GAP
Сравнение FANG c GAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и The Gap, Inc. (GAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANG | GAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.01 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | -0.02 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANG | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.00 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.07 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FANG и GAP
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, примерно равная максимальной просадке GAP в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и GAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -85.61% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -28.33% | +15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -38.00% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -76.13% | +34.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -83.13% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -31.99% | +25.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -40.92% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 11.41% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и GAP
Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 11.35%, в то время как у The Gap, Inc. (GAP) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 21.37% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.88% | 35.43% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 44.14% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 55.66% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 55.31% | -6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и GAP
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности GAP в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и GAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и The Gap, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и GAP
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and GAP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to FANG (11.35%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs GAP's -85.61%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и GAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор