Сравнение XLK с FANG
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while FANG (Diamondback Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 11.24%/yr for FANG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLK и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 33.36%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 25.04% против 11.24% соответственно.
XLK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 25.04%
FANG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам XLK и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.09% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 33.36% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between XLK and FANG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between XLK and FANG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. FANG — Ранг доходности на риск
XLK
FANG
Сравнение XLK c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.58 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 7.07 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.43 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.60 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.23 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XLK и FANG
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -88.72% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.53% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -42.10% | +16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -42.10% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -88.72% | +55.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -6.74% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -19.39% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 6.33% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и FANG
Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.42%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 11.35% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 23.88% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 31.51% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 37.98% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 49.06% | -24.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и FANG
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FANG в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and FANG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.35%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs FANG's -88.72%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор