PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAESY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAESY и MSFT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BAESY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
380.51%
1,369.41%
BAESY
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAESY:

0.91

MSFT:

-0.50

Коэф-т Сортино

BAESY:

1.71

MSFT:

-0.53

Коэф-т Омега

BAESY:

1.21

MSFT:

0.93

Коэф-т Кальмара

BAESY:

1.49

MSFT:

-0.55

Коэф-т Мартина

BAESY:

3.41

MSFT:

-1.14

Индекс Язвы

BAESY:

9.00%

MSFT:

9.48%

Дневная вол-ть

BAESY:

33.72%

MSFT:

21.72%

Макс. просадка

BAESY:

-54.58%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

BAESY:

-3.87%

MSFT:

-19.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$60.64B

MSFT:

$2.84T

EPS

BAESY:

$3.31

MSFT:

$12.42

Цена/прибыль

BAESY:

25.01

MSFT:

30.77

PEG коэффициент

BAESY:

4.28

MSFT:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

$12.48B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

$1.10B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

$1.77B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 48.34%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.30%. За последние 10 лет акции BAESY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.11% против 26.45% соответственно.


BAESY

С начала года

48.34%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

26.50%

1 год

31.18%

5 лет

33.83%

10 лет

15.11%

MSFT

С начала года

-11.30%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-10.07%

1 год

-10.58%

5 лет

20.51%

10 лет

26.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAESY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAESY
Ранг риск-скорректированной доходности BAESY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAESY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAESY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAESY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAESY: 0.91
MSFT: -0.50
Коэффициент Сортино BAESY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAESY: 1.71
MSFT: -0.53
Коэффициент Омега BAESY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAESY: 1.21
MSFT: 0.93
Коэффициент Кальмара BAESY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAESY: 1.49
MSFT: -0.55
Коэффициент Мартина BAESY, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAESY: 3.41
MSFT: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
-0.50
BAESY
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и MSFT

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности MSFT в 0.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAESY
BAE Systems PLC
1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок BAESY и MSFT

Максимальная просадка BAESY за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.87%
-19.74%
BAESY
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и MSFT

BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
6.89%
BAESY
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab