PortfoliosLab logo
Сравнение BAESY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAESY и MSFT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BAESY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.52%
1,443.21%
BAESY
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAESY:

1.18

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

BAESY:

1.92

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

BAESY:

1.25

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

BAESY:

1.94

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

BAESY:

4.40

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

BAESY:

9.05%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

BAESY:

33.71%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

BAESY:

-54.58%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

BAESY:

-0.10%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$66.82B

MSFT:

$2.88T

EPS

BAESY:

$3.40

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

BAESY:

26.84

MSFT:

31.26

Коэффициент PEG

BAESY:

4.59

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

BAESY:

2.54

MSFT:

11.00

Коэффициент P/B

BAESY:

4.33

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

$12.48B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

$1.10B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

$1.77B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 60.39%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции BAESY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.90% против 24.96% соответственно.


BAESY

С начала года

60.39%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

37.44%

1 год

41.31%

5 лет

34.70%

10 лет

15.90%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-1.05%

5 лет

18.64%

10 лет

24.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAESY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAESY
Ранг риск-скорректированной доходности BAESY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAESY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAESY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAESY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAESY: 1.18
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино BAESY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAESY: 1.92
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега BAESY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAESY: 1.25
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара BAESY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAESY: 1.94
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина BAESY, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAESY: 4.40
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.13
BAESY
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и MSFT

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности MSFT в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAESY
BAE Systems PLC
1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок BAESY и MSFT

Максимальная просадка BAESY за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-15.70%
BAESY
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и MSFT

BAE Systems PLC (BAESY) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 14.11% и 13.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
13.68%
BAESY
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию