PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с UHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с UHS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 0.99%/yr for UHS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 21.91% против 0.99% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

UHS

1 день
-1.45%
1 месяц
-15.82%
С начала года
-34.32%
6 месяцев
-36.67%
1 год
-24.24%
3 года*
2.02%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и UHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
UHS
Universal Health Services, Inc.		-34.32%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%

Correlation

The correlation between LNG and UHS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.18

The correlation between LNG and UHS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LNG:

$6.80

UHS:

$31.29

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

UHS:

4.57

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

UHS:

0.20

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

UHS:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

UHS:

$17.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

UHS:

$12.01B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

UHS:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Universal Health Services, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с CTLTUHS с SAN.PAUHS с CYHUHS с SPYUHS с VOOUHS с AAPL

Доходность на риск

LNG vs. UHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGUHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.76

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.91

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.88

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.59

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-1.46

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. UHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа UHS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGUHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.76

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.05

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LNG и UHS

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и UHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGUHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-60.27%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-41.52%

+17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-41.52%

+16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-44.90%

+20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-56.30%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-41.30%

+21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-14.80%

-28.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

16.71%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и UHS

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGUHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.50%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

25.04%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

32.08%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

31.80%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

34.38%

-1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и UHS

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности UHS в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.56%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.87B
4.50B
(LNG) Общая выручка
(UHS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и UHS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Universal Health Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and UHS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs UHS's -60.27%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и UHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор