Сравнение REGN с CALM
REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. REGN operates in Biotechnology (Healthcare), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, REGN returned 5.18%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REGN и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REGN показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 5.18% против 9.13% соответственно.
REGN
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.18%
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам REGN и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -20.58% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between REGN and CALM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
REGN:
$65.84B
CALM:
$3.62B
REGN:
$41.05
CALM:
$14.48
REGN:
14.89
CALM:
5.27
REGN:
4.42
CALM:
1.06
REGN:
2.10
CALM:
1.34
REGN:
$14.92B
CALM:
$3.46B
REGN:
$12.61B
CALM:
$1.17B
REGN:
$5.74B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGN vs. CALM — Ранг доходности на риск
REGN
CALM
Сравнение REGN c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGN | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.49 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -0.77 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGN | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.55 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.68 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок REGN и CALM
Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGN | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -74.08% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -37.00% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.69% | -37.00% | -22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.69% | -37.00% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.69% | -39.12% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -32.72% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.39% | -30.31% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 23.64% | -15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGN и CALM
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGN | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 7.03% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 20.18% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 33.13% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 32.59% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 31.16% | +1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGN и CALM
Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CALM в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.60% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REGN и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REGN и CALM
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
REGN and CALM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (12.61%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, REGN dropped -91.81% vs CALM's -74.08%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REGN и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор