Сравнение PHM с GOOG
PHM (PulteGroup, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PHM returned 21.24%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции PHM уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 21.24% против 26.05% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам PHM и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between PHM and GOOG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between PHM and GOOG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHM:
$22.82B
GOOG:
$4.42T
PHM:
$10.36
GOOG:
$13.11
PHM:
11.36
GOOG:
27.54
PHM:
0.80
GOOG:
1.35
PHM:
1.38
GOOG:
10.44
PHM:
1.76
GOOG:
9.23
PHM:
$16.83B
GOOG:
$422.57B
PHM:
$4.39B
GOOG:
$255.12B
PHM:
$2.76B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. GOOG — Ранг доходности на риск
PHM
GOOG
Сравнение PHM c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHM | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.61 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 5.20 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 18.68 | -17.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 3.76 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.82 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок PHM и GOOG
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -44.60% | -47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -20.75% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -29.35% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -44.60% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -44.60% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -9.44% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -8.89% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 5.77% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и GOOG
Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 7.00%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 8.43% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 20.50% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.87% | 28.74% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 31.14% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 29.02% | +7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и GOOG
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и GOOG
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and GOOG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор