Сравнение COST с NVO
COST (Costco Wholesale Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 22.25% против 6.20% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам COST и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between COST and NVO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.17 |
The correlation between COST and NVO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
NVO:
$27.42
COST:
36.77
NVO:
1.50
COST:
2.88
NVO:
0.06
COST:
1.11
NVO:
0.56
COST:
$293.59B
NVO:
$327.80B
COST:
$11.12B
NVO:
$268.30B
COST:
$12.48B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NVO — Ранг доходности на риск
COST
NVO
Сравнение COST c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.77 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.14 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.82 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.05 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.19 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок COST и NVO
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -74.70% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -55.03% | +39.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -74.70% | +53.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -74.70% | +43.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -74.70% | +43.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -70.19% | +59.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -17.77% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 37.21% | -30.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NVO
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.75% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 38.30% | -23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 52.08% | -33.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 38.31% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 32.56% | -10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NVO
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и NVO
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
COST and NVO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NVO's -74.70%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор