Сравнение FANG с LULU
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 10.83% против 5.37% соответственно.
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -51.92%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам FANG и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between FANG and LULU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between FANG and LULU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANG:
$54.33B
LULU:
$13.72B
FANG:
$1.40
LULU:
$12.35
FANG:
137.12
LULU:
9.62
FANG:
3.64
LULU:
1.25
FANG:
1.49
LULU:
2.73
FANG:
$15.19B
LULU:
$11.20B
FANG:
$7.30B
LULU:
$6.24B
FANG:
$5.54B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. LULU — Ранг доходности на риск
FANG
LULU
Сравнение FANG c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FANG | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.97 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -1.72 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FANG и LULU
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -92.26% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -53.88% | +41.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -77.66% | +35.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -77.66% | +35.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -77.66% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -76.77% | +67.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -27.61% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 30.26% | -23.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и LULU
Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 11.03%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 13.47% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 32.76% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 44.48% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 42.22% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 40.62% | +8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и LULU
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и LULU
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and LULU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to FANG (11.03%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs LULU's -92.26%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор