PortfoliosLab logo
Сравнение BRO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRO и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BRO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,216.49%
370.37%
BRO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

2.17

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

BRO:

2.74

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

BRO:

1.40

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

BRO:

3.84

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

BRO:

10.75

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

BRO:

4.05%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

BRO:

20.15%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BRO:

-5.36%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 23.29% против 10.35% соответственно.


BRO

С начала года

15.59%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

12.17%

1 год

44.20%

5 лет

28.63%

10 лет

23.29%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRO: 2.17
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино BRO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRO: 2.74
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега BRO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRO: 1.40
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара BRO, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRO: 3.84
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина BRO, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRO: 10.75
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
0.23
BRO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и SCHD

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.48%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BRO и SCHD

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.36%
-11.33%
BRO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и SCHD

Brown & Brown, Inc. (BRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.97% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
11.25%
BRO
SCHD