Сравнение BRO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или SCHD.
Основные характеристики
| BRO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 28.95% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | 16.79% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.64% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.98% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 18.09% | 11.38% |
| Макс. просадка | -54.08% | -33.37% |
| Current Drawdown | -5.36% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между BRO и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRO и SCHD
С начала года, BRO показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.98% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и SCHD
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.75% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и SCHD
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и SCHD
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.