Сравнение BRO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BRO и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность 55.68%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 22.57% против 11.46% соответственно.
BRO
55.68%
3.64%
22.84%
51.24%
24.70%
22.57%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| BRO | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 6.37 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 11.09% |
| Макс. просадка | -54.08% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.12% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BRO и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и SCHD
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и SCHD
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и SCHD
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.