PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с CALM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -18.13% for CALM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%.

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и CALM

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%12.22%

Correlation

The correlation between NBIS and CALM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.00

The correlation between NBIS and CALM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$67.36B

CALM:

$3.62B

EPS

NBIS:

$3.17

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

NBIS:

68.67

CALM:

5.27

Коэффициент PEG

NBIS:

23.59

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

NBIS:

65.42

CALM:

1.06

Коэффициент P/B

NBIS:

9.30

CALM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

NBIS vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
-0.55

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.63

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

-0.49

+8.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

-0.77

+18.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

-0.55

+3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.38

+2.80

Просадки

Сравнение просадок NBIS и CALM

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-74.08%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-37.00%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-32.72%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-30.31%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

23.64%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и CALM

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

7.03%

+26.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.53%

20.18%

+51.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.78%

33.13%

+71.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.72%

32.59%

+78.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.72%

31.16%

+79.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и CALM

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
399.00M
666.95M
(NBIS) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and CALM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs CALM's -74.08%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор