Сравнение UHS с NVO
UHS (Universal Health Services, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UHS in Medical Care Facilities, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, UHS returned 0.99%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -34.32%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 0.99% против 6.20% соответственно.
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам UHS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between UHS and NVO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.16 |
The correlation between UHS and NVO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
NVO:
$27.42
UHS:
4.57
NVO:
1.50
UHS:
0.20
NVO:
0.06
UHS:
0.39
NVO:
0.56
UHS:
$17.76B
NVO:
$327.80B
UHS:
$12.01B
NVO:
$268.30B
UHS:
$2.79B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. NVO — Ранг доходности на риск
UHS
NVO
Сравнение UHS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.77 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.14 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.19 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UHS и NVO
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -74.70% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -55.03% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -74.70% | +33.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -74.70% | +29.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -74.70% | +18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -70.19% | +28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -17.77% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 37.21% | -20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и NVO
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 6.50%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 9.75% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 38.30% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 52.08% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 38.31% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 32.56% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и NVO
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и NVO
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and NVO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs NVO's -74.70%.
UHS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор