PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADM с GIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADM с GIS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, ADM returned 9.55%/yr vs -2.71%/yr for GIS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADM и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность 32.45%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -22.83%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 9.55% против -2.71% соответственно.

ADM

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.15%
С начала года
32.45%
6 месяцев
31.78%
1 год
46.32%
3 года*
4.39%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.55%

GIS

1 день
1.07%
1 месяц
3.29%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-23.65%
1 год
-31.15%
3 года*
-21.35%
5 лет*
-6.80%
10 лет*
-2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADM и GIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		32.45%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%
GIS
General Mills, Inc.		-22.83%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%

Correlation

The correlation between ADM and GIS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г.

0.28

The correlation between ADM and GIS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$36.34B

GIS:

$18.88B

EPS

ADM:

$2.23

GIS:

$4.08

Коэффициент P/E

ADM:

33.62

GIS:

8.53

Коэффициент P/S

ADM:

0.45

GIS:

1.03

Коэффициент P/B

ADM:

1.59

GIS:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$80.61B

GIS:

$18.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.70B

GIS:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$3.48B

GIS:

$3.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer-Daniels-Midland Company

General Mills, Inc.

Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALMADM с GCBC
Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с TSN

Доходность на риск

ADM vs. GIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMGISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-1.29

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.83

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.79

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

-0.85

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

-1.66

+11.23

ADM vs. GIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADM и GIS

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и GIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMGISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-59.63%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-36.85%

+24.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-55.32%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.14%

-59.63%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.14%

-59.63%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.13%

-56.33%

+42.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-10.31%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

18.82%

-13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и GIS

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMGISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.44%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

18.89%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

24.28%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

21.21%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

22.15%

+4.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и GIS

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности GIS в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.74%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
GIS
General Mills, Inc.		7.01%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
20.49B
4.44B
(ADM) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADM и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archer-Daniels-Midland Company и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
6.0%
0
Активы портфеля
ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

ADM and GIS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADM has higher volatility (7.92%) compared to GIS (7.44%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs GIS's -59.63%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM и GIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор