PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADM с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADM с GIS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или GIS.

Корреляция

Корреляция между ADM и GIS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ADM и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,887.93%
6,489.20%
ADM
GIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.70

GIS:

-0.81

Коэф-т Сортино

ADM:

-0.85

GIS:

-1.03

Коэф-т Омега

ADM:

0.89

GIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.35

GIS:

-0.53

Коэф-т Мартина

ADM:

-1.11

GIS:

-1.40

Индекс Язвы

ADM:

17.05%

GIS:

12.61%

Дневная вол-ть

ADM:

26.95%

GIS:

21.68%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

ADM:

-47.05%

GIS:

-33.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$23.42B

GIS:

$30.74B

EPS

ADM:

$3.65

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

ADM:

13.36

GIS:

12.34

Коэффициент PEG

ADM:

16.43

GIS:

3.61

Коэффициент P/S

ADM:

0.27

GIS:

1.56

Коэффициент P/B

ADM:

1.04

GIS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$63.68B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.12B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$2.69B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: 2.83% против 3.51% соответственно.

ADM

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-17.91%

5 лет

9.02%

10 лет

2.83%

GIS

С начала года

-10.12%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-18.25%

5 лет

1.83%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM: -0.70
GIS: -0.81
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM: -0.85
GIS: -1.03
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM: 0.89
GIS: 0.88
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADM: -0.35
GIS: -0.53
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM: -1.11
GIS: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIS равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.81
ADM
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и GIS

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности GIS в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
GIS
General Mills, Inc.		4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок ADM и GIS

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.05%
-33.31%
ADM
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и GIS

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
7.93%
ADM
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию