Сравнение ADM с GIS
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, ADM returned 9.68%/yr vs -2.44%/yr for GIS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 46.42%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 9.68% против -2.44% соответственно.
ADM
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- 26.45%
- С начала года
- 46.42%
- 1 год
- 58.55%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 9.68%
GIS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- -12.21%
- С начала года
- -12.69%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- -15.76%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- -2.44%
Сравнение доходности по годам ADM и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 46.42% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
GIS General Mills, Inc. | -12.69% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between ADM and GIS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.28 |
The correlation between ADM and GIS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$40.00B
GIS:
$20.65B
ADM:
$2.23
GIS:
-$0.16
ADM:
0.50
GIS:
1.14
ADM:
1.76
GIS:
2.82
ADM:
$80.61B
GIS:
$18.42B
ADM:
$4.70B
GIS:
$6.19B
ADM:
$3.48B
GIS:
$300.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. GIS — Ранг доходности на риск
ADM
GIS
Сравнение ADM c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADM | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | -0.52 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | -1.02 | +12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADM и GIS
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -59.63% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -34.48% | +21.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -53.45% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -59.63% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -59.63% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -50.60% | +45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -10.37% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 17.69% | -12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и GIS
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 6.23%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 13.08% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 21.66% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 26.30% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 21.89% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 22.41% | +4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и GIS
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GIS в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.48% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
GIS General Mills, Inc. | 6.30% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и GIS
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and GIS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (13.08%) compared to ADM (6.23%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs GIS's -59.63%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор