PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DECK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DECKVOO
Дох-ть с нач. г.21.83%7.85%
Дох-ть за 1 год75.85%25.52%
Дох-ть за 3 года34.41%9.04%
Дох-ть за 5 лет40.04%13.89%
Дох-ть за 10 лет26.44%12.85%
Коэф-т Шарпа2.202.32
Дневная вол-ть35.44%11.69%
Макс. просадка-94.36%-33.99%
Current Drawdown-14.54%-2.45%

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между DECK и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DECK и VOO

С начала года, DECK показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 26.44% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
65.38%
19.33%
DECK
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Deckers Outdoor Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DECK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DECK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DECK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DECK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DECK в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.005.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DECK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.25
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.84

Сравнение коэффициента Шарпа DECK и VOO

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DECK и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.20
2.32
DECK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и VOO

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DECK и VOO

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DECK и VOO


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.54%
-2.45%
DECK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и VOO

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.27%
3.27%
DECK
VOO