Сравнение COST с FANG
COST (Costco Wholesale Corporation) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 11.24%/yr for FANG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 33.36%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 22.25% против 11.24% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
FANG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам COST и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 33.36% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between COST and FANG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between COST and FANG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
FANG:
$1.40
COST:
36.77
FANG:
141.45
COST:
1.11
FANG:
3.75
COST:
$293.59B
FANG:
$15.19B
COST:
$11.12B
FANG:
$7.30B
COST:
$12.48B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. FANG — Ранг доходности на риск
COST
FANG
Сравнение COST c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.58 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 7.07 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.43 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.23 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок COST и FANG
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -88.72% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.53% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -42.10% | +21.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -42.10% | +10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -88.72% | +57.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -6.74% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -19.39% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 6.33% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и FANG
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 11.35% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 23.88% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 31.51% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 37.98% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 49.06% | -27.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и FANG
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FANG в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и FANG
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
COST and FANG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.35%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор