Сравнение BRO с MSI
BRO (Brown & Brown, Inc.) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям MSI по среднегодовой доходности: 13.27% против 21.53% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам BRO и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between BRO and MSI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between BRO and MSI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
MSI:
$12.42
BRO:
12.18
MSI:
32.76
BRO:
0.89
MSI:
2.00
BRO:
2.18
MSI:
5.77
BRO:
$6.43B
MSI:
$11.87B
BRO:
$3.82B
MSI:
$5.92B
BRO:
$1.51B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. MSI — Ранг доходности на риск
BRO
MSI
Сравнение BRO c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.06 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.12 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | -0.07 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и MSI
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -93.60% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -25.45% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -27.01% | -28.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -27.23% | -28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -32.81% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -18.10% | -34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -40.71% | +27.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 13.09% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и MSI
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 9.52%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 14.42% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 19.64% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 23.77% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 23.07% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 25.16% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и MSI
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MSI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и MSI
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and MSI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs MSI's -93.60%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор