PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0394831020
CUSIP039483102
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Основные показатели

Рыночная капитализация$30.03B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.73
Цена/прибыль10.60
PEG коэффициент16.43
Общая выручка (12 мес.)$91.72B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.57B
EBITDA (12 мес.)$4.76B
Годовой диапазон$49.84 - $84.80
Целевая цена$63.22
Процент коротких позиций2.19%
Коэффициент коротких позиций2.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Archer-Daniels-Midland Company

Популярные сравнения: ADM с GIS, ADM с CTVA, ADM с BG, ADM с HSY, ADM с ED, ADM с GCBC, ADM с ACGL, ADM с CALM, ADM с SCHD, ADM с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Archer-Daniels-Midland Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4,667.63%
3,121.97%
ADM (Archer-Daniels-Midland Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Archer-Daniels-Midland Company показал доход в -16.15% с начала года и -17.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Archer-Daniels-Midland Company составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.15%13.87%
1 месяц-0.97%2.33%
6 месяцев-20.06%15.10%
1 год-17.85%22.72%
5 лет (среднегодовая)10.78%13.49%
10 лет (среднегодовая)5.86%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-23.04%-3.54%18.26%-6.61%7.31%-16.15%
2023-10.77%-3.40%0.08%-1.98%-8.98%6.95%12.44%-6.16%-4.89%-5.10%3.66%-2.05%-20.42%
202210.96%5.16%15.05%-0.78%1.87%-14.56%6.66%6.68%-8.47%20.55%0.96%-4.77%39.98%
2021-0.79%13.93%0.74%10.75%5.97%-8.91%-1.45%1.07%0.02%7.05%-2.62%8.65%37.33%
2020-3.43%-15.22%-6.56%5.57%6.92%1.50%7.34%5.36%3.87%-0.54%8.41%1.29%12.44%
20199.59%-4.55%1.48%3.41%-13.34%6.47%0.69%-6.50%7.94%2.36%2.95%7.97%17.10%
20187.16%-2.57%4.46%4.63%-2.93%4.83%5.30%5.14%-0.26%-6.01%-1.88%-10.97%5.28%
2017-3.05%6.89%-1.98%-0.63%-8.42%-0.48%1.93%-1.29%2.88%-3.86%-1.63%0.50%-9.48%
2016-3.63%-0.20%3.86%10.00%7.95%0.28%5.11%-2.26%-3.63%3.32%-0.12%5.60%28.32%
2015-10.33%3.30%-1.00%3.12%8.69%-8.76%-1.66%-4.56%-7.87%10.16%-19.49%0.52%-27.70%
2014-9.03%3.45%6.87%0.78%3.32%-1.85%5.19%7.98%2.49%-8.02%12.60%-1.29%22.33%
20134.16%12.35%5.87%0.62%-4.50%5.21%7.55%-2.95%4.63%11.02%-1.14%7.83%61.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADM среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2727
ADM (Archer-Daniels-Midland Company)
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Archer-Daniels-Midland Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.50
2.14
ADM (Archer-Daniels-Midland Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Archer-Daniels-Midland Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.90$1.80$1.60$1.48$1.44$1.40$1.34$1.28$1.20$1.12$0.96$0.76

Дивидендный доход

3.19%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archer-Daniels-Midland Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.00
2023$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2020$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2019$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2018$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.34
2017$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2015$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2014$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2013$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Archer-Daniels-Midland Company дивидендная доходность составляет 3.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%30.0%
У Archer-Daniels-Midland Company коэффициент выплат составляет 29.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Archer-Daniels-Midland Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-36.57%
-0.04%
ADM (Archer-Daniels-Midland Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Archer-Daniels-Midland Company показал максимальную просадку в 68.01%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1307 торговых сессий.

Текущая просадка Archer-Daniels-Midland Company составляет 36.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.01%22 апр. 2008 г.1209 окт. 2008 г.130718 дек. 2013 г.1427
-58.54%8 окт. 1997 г.74825 сент. 2000 г.102829 окт. 2004 г.1776
-46.18%23 нояб. 2022 г.29325 янв. 2024 г.
-41.84%28 мая 2015 г.16319 янв. 2016 г.6402 авг. 2018 г.803
-40.52%9 окт. 2018 г.36523 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.504

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Archer-Daniels-Midland Company составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.53%
2.26%
ADM (Archer-Daniels-Midland Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Archer-Daniels-Midland Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию