PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 25.04%/yr for XLK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 22.25% против 25.04% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between COST and XLK is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.46

The correlation between COST and XLK shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

COST vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.53

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.06

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.50

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

11.58

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.53

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.02

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок COST и XLK

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-82.05%

+28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-15.92%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-25.66%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-33.56%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-33.56%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-7.08%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-34.95%

+21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.80%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XLK

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

10.42%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

18.32%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

22.08%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

25.10%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

24.60%

-2.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XLK

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

COST and XLK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор