Сравнение UHS с REGN
UHS (Universal Health Services, Inc.) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UHS in Medical Care Facilities, REGN in Biotechnology. Over the past 10 years, UHS returned 0.99%/yr vs 5.18%/yr for REGN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и REGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -34.32%, что значительно ниже, чем у REGN с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям REGN по среднегодовой доходности: 0.99% против 5.18% соответственно.
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
REGN
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение доходности по годам UHS и REGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -20.58% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
Correlation
The correlation between UHS and REGN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г. | 0.19 |
The correlation between UHS and REGN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
REGN:
$41.05
UHS:
4.57
REGN:
14.89
UHS:
0.39
REGN:
4.42
UHS:
$17.76B
REGN:
$14.92B
UHS:
$12.01B
REGN:
$12.61B
UHS:
$2.79B
REGN:
$5.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. REGN — Ранг доходности на риск
UHS
REGN
Сравнение UHS c REGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | REGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.96 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.20 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.75 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.16 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UHS и REGN
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и REGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -91.81% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -25.85% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -59.69% | +18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -59.69% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -59.69% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -48.71% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -42.39% | +27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 7.73% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и REGN
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 6.50%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 12.61% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 22.61% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 33.09% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 30.82% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 32.18% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и REGN
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности REGN в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.60% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и REGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и REGN
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and REGN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (12.61%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs REGN's -91.81%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и REGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор