Сравнение NVO с AJG
NVO (Novo Nordisk A/S) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVO показывает доходность -16.56%, а AJG немного ниже – -17.35%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 6.20% против 17.92% соответственно.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам NVO и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between NVO and AJG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.17 |
The correlation between NVO and AJG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$27.42
AJG:
$5.74
NVO:
1.50
AJG:
37.04
NVO:
0.06
AJG:
3.84
NVO:
0.56
AJG:
3.97
NVO:
$327.80B
AJG:
$13.94B
NVO:
$268.30B
AJG:
$7.63B
NVO:
$181.54B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. AJG — Ранг доходности на риск
NVO
AJG
Сравнение NVO c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.85 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.47 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -1.25 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и AJG
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -57.49% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -40.64% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -44.40% | -30.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -44.40% | -30.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -44.40% | -30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -38.26% | -31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -12.83% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 24.06% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и AJG
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 8.97% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 22.42% | +15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 27.95% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 22.96% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 23.08% | +9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и AJG
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и AJG
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and AJG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs AJG's -57.49%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор