Сравнение BRO с PHM
BRO (Brown & Brown, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 13.27% против 21.24% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам BRO и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between BRO and PHM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between BRO and PHM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
PHM:
$10.36
BRO:
12.18
PHM:
11.36
BRO:
0.89
PHM:
0.80
BRO:
2.18
PHM:
1.38
BRO:
$6.43B
PHM:
$16.83B
BRO:
$3.82B
PHM:
$4.39B
BRO:
$1.51B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. PHM — Ранг доходности на риск
BRO
PHM
Сравнение BRO c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.12 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.82 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.60 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | 0.55 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и PHM
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -92.40% | +36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -22.60% | -27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -38.01% | -17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -38.01% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -62.11% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -20.07% | -32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -35.48% | +21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 11.48% | +18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и PHM
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 7.00% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 22.92% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 33.87% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 34.63% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 36.44% | -12.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и PHM
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и PHM
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and PHM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор