Сравнение DECK с SCHD
DECK (Deckers Outdoor Corporation) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 28.83% против 12.91% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.19%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам DECK и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between DECK and SCHD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DECK
SCHD
Сравнение DECK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 5.70 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 13.97 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и SCHD
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -33.37% | -60.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -4.61% | -31.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -16.13% | -48.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -16.85% | -47.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -33.37% | -30.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -0.03% | -48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -3.31% | -37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 1.89% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и SCHD
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 3.05% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 7.53% | +23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 10.93% | +34.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 14.38% | +29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 16.72% | +25.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и SCHD
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
DECK and SCHD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (10.35%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор