Сравнение FANG с NVO
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FANG returned 11.24%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 11.24% против 6.20% соответственно.
FANG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 11.24%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам FANG и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 33.36% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between FANG and NVO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between FANG and NVO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANG:
$56.05B
NVO:
$182.49B
FANG:
$1.40
NVO:
$27.42
FANG:
141.45
NVO:
1.50
FANG:
3.75
NVO:
0.56
FANG:
1.54
NVO:
0.90
FANG:
$15.19B
NVO:
$327.80B
FANG:
$7.30B
NVO:
$268.30B
FANG:
$5.54B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. NVO — Ранг доходности на риск
FANG
NVO
Сравнение FANG c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANG | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.77 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | -1.14 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANG | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.82 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FANG и NVO
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -74.70% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -55.03% | +42.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -74.70% | +32.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -74.70% | +32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -74.70% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -70.19% | +63.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -17.77% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 37.21% | -30.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и NVO
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 9.75% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.88% | 38.30% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 52.08% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 38.31% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 32.56% | +16.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и NVO
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и NVO
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and NVO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.35%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs NVO's -74.70%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор