Сравнение MSI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MSI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 59.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.51% против 13.18% соответственно.
MSI
59.27%
5.24%
36.85%
56.53%
26.23%
24.51%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| MSI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.29 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.71 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 9.51 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 26.39 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 12.19% |
| Макс. просадка | -93.56% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.93% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSI и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и VOO
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.79% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSI и VOO
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и VOO
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.