PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.26%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.26% против 15.35% соответственно.

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам VEA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VEA and VOO is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between VEA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VOO

Секторы
VEA
VOO

Финансовые услуги

23.1%
11.4%

Технологии

18.4%
38.6%

Промышленность

17.9%
8.5%

Здравоохранение

7.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.5%

Сырьевые материалы

6.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.5%

Энергетика

4.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Финансовые услуги

VEA
23.1%
VOO
11.4%

Технологии

VEA
18.4%
VOO
38.6%

Промышленность

VEA
17.9%
VOO
8.5%

Здравоохранение

VEA
7.9%
VOO
8.9%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.3%
VOO
9.5%

Сырьевые материалы

VEA
6.9%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.3%
VOO
4.5%

Энергетика

VEA
4.5%
VOO
3.0%

Коммуникационные услуги

VEA
3.2%
VOO
9.9%

Коммунальные услуги

VEA
3.1%
VOO
2.2%

Недвижимость

VEA
2.5%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTIVEA с VGK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

VEA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.88

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.60

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.71

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

11.57

-1.63

VEA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и VOO

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-33.99%

-26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.90%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-18.69%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-24.52%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-33.99%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.19%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-3.67%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.08%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VOO

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.07%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

10.27%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

12.81%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.96%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.03%

-0.81%

Сравнение комиссий VEA и VOO

И VEA, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VOO

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VEA and VOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.18%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 10.26% for VEA. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA and VOO have the same expense ratio: 0.03% per year.

VEA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.04% for VOO.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while VOO tracks S&P 500 Index.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор