Сравнение VEA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VEA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VEA и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.29% против 13.15% соответственно.
VEA
4.77%
-4.88%
-2.24%
11.26%
5.95%
5.29%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| VEA | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 2.65% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.20% |
| Макс. просадка | -60.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.52% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и VOO
VEA берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VEA и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и VOO
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и VOO
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и VOO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.