Сравнение MSFT с BAESY
MSFT (Microsoft Corporation) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 18.73%/yr for BAESY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BAESY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у BAESY с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BAESY по среднегодовой доходности: 24.64% против 18.73% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
BAESY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 18.73%
Сравнение доходности по годам MSFT и BAESY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BAESY BAE Systems PLC | 12.98% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
Correlation
The correlation between MSFT and BAESY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and BAESY shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
BAESY:
$78.73B
MSFT:
$16.79
BAESY:
$5.29
MSFT:
24.52
BAESY:
19.61
MSFT:
1.72
BAESY:
3.61
MSFT:
9.65
BAESY:
1.44
MSFT:
7.40
BAESY:
6.69
MSFT:
$318.27B
BAESY:
$54.56B
MSFT:
$217.41B
BAESY:
$19.72B
MSFT:
$200.96B
BAESY:
$7.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BAESY — Ранг доходности на риск
MSFT
BAESY
Сравнение MSFT c BAESY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | BAESY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.01 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.01 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.00 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.35 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BAESY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BAESY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.20% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -23.59% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -23.59% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -23.59% | -13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -42.13% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -15.62% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -19.33% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 9.99% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BAESY
Microsoft Corporation (MSFT) и BAE Systems PLC (BAESY) имеют волатильность 10.25% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.80% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 24.82% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 31.94% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 28.05% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 27.88% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BAESY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BAESY в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.87% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BAESY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BAESY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BAESY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to BAESY (9.80%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BAESY's -59.20%.
BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BAESY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор